Облигации

Еврооблигационные займы ПАО «Газпром», выпущенные в рамках Программы среднесрочных облигаций (Программы EMTN)

Программа EMTN создана в целях привлечения заимствований для ПАО «Газпром» с международных рынков капитала и представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму до 40 млрд долл. США (максимальная сумма непогашенного основного долга).

Европейские среднесрочные облигации представляют собой долговые инструменты со сроком обращения более 1 года, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми обязательствами эмитента.

В обращении находятся следующие выпуски еврооблигационных займов (EMTN):

^* до первой даты пересчета

^* Кi = (CPI — 100%) + 1%, где:

Кi — процентная ставка i-го купонного периода, но не менее 0,01% годовых;

CPI — рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса потребительских цен в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года (далее — ИПЦ) в последнем месяце, за который осуществлена официальная публикация ИПЦ (в электронном или бумажном виде) уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.

Расчетный месяц — месяц, в котором рассчитывается процентная ставка на соответствующий купонный период.

Дата расчета и утверждения эмитентом процентной ставки по i-ым купонным периодам, со второго по шестидесятый (i = 2,3,...,60) включительно, по биржевым облигациям определена как 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода.

Дата расчета и использования значения CPI в целях утверждения эмитентом процентной ставки по биржевым облигациям определена как 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода.

^* Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну облигацию производится по следующей формуле:

Di0+Ti

KДi=∑ *ДDi Di0+1

где: КДi — размер купонного дохода по каждой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;

i — порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,....., 20);

Di0 — дата начала i-го купонного периода облигаций;

Di0+1 — дата, следующая за датой начала i-го купонного периода облигаций;

Ti — длительность i-го купонного периода облигаций, в днях.

Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

ДDi — доход по каждой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:

ДDi=Nom*RDi/365*100%

где:

Nom — номинальная стоимость одной облигации в российских рублях;

RDi — размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:

RDi = R+S, где

R — значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее — Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Di — календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S — спред — надбавка, в процентах годовых (определяется эмитентом и раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения облигаций). Порядок раскрытия информации о значении S — спред:

Информация об определенном эмитентом значении S — спред раскрывается эмитентом до даты начала размещения облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления эмитентом в Ленте новостей.

^**Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну облигацию производится по следующей формуле:

Di0+Ti

KДi=∑ *ДDi

Di0+1

где: КДi — размер купонного дохода по каждой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;

i — порядковый номер соответствующего купонного периода;

Di0 — дата начала i-го купонного периода облигаций;

Di0+1 — дата, следующая за датой начала i-го купонного периода облигаций;

Ti — длительность i-го купонного периода облигаций, в днях.

Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

ДDi — доход по каждой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:

ДDi=Nom*RDi/365*100%

где:

Nom — номинальная стоимость одной облигации в российских рублях;

RDi — размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:

RDi = R+S, где

R — значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее — Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день(в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставки Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Di — календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S — спред — надбавка, в процентах годовых (определяется эмитентом и раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления эмитентом в Ленте новостей).